$MU

上周五 $MU 一天跌掉 13%，有人喊见顶，可期权数据里确认见顶的信号一个都没有🧐 做市商今天已经从放大波动翻成压制波动。把这些拆成“市场预期会动多大”和“预期往哪动”两条线看会更清楚。 —————— 先看幅度。财报后第一个到期 6 月 26 日的隐含跳空 ±16.58%、较上周五的 ±17.38% 小幅回落但仍高，一年期仍在 57% 一线没回落，市场把大波动集中押在 6 月 24 日财报这天。 IV Rank 92.82、隐含波动率 102.5% 都从上周五的前高小幅松动，但实现波动率仍在一年最高的 117.4%。 做市商翻成 Dampening 后会高抛低吸、压住波动，近端更可能在 910 期权看跌墙到 1000 美元看涨墙之间区间震荡。 ———————— 再看方向。明显偏多、且没有转空。当天净权利金转正到约 3650 万美元，上周五还是负 9700 万。 看涨权利金 2.89 亿远高于看跌的 7503 万。25-delta 附近的 Risk Reversal 也偏看涨一侧。 合起来，幅度上是一场大波动被压缩到 6 月 24 日财报集中释放、近端先区间消化。 方向上没有任何看空确认、资金与偏斜都偏多。 真正的方向，留给被定价 ±16.58% 的那场财报。 以上为期权数据解读、为盘中数据。 所以，还想看哪个股票的期权情况，可以评论区留言